幽灵[技术交流/分享/疑问]----- 资金/风险管理

幽灵操盘手

大家好，小弟今天想说说资金/风险管理。为什么？
发现很多人嘴上说好做交易，其实根本不知道自己在做什么。不管是心理还是动作，都跟赌博一样。在某种程度上外汇交易跟赌博只有一线之差，能不能变为投机/投资，那就要看你自己到底有多了解这游戏。短线的投资就是投机，长线的投机就是投资。不要想赚短线的钱却用长线的方法；想赚长线的钱却用短线的方法。

分享一下一则小故事：

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"赌博例"的奥秘
　　
"赌博例"（Gamboni）的奥秘便是如何在金融市场中生存的奥秘。了解它……真正地了解它……你可以成为一位成功的交易者、投机者或投资者。所以，故事的发展如下：
乔是一位扑克好手，一位真正的玩家。事实上，他的技巧已经达到炉火纯青的地步，所以他必须到处旅行，以寻找不认识他而又愿意接受高赌注的对手。某天下午，在芝加哥邻近的一家酒吧中，他与酒保闲聊着，并问道："这附近有没有好的扑克赌场？"
　　"你是指多大的赌注？”
　　"很大！"乔说道，"你所知道的最大睹注。"
　　"嗯，我听说附近的农场有一个赌局。距离这里挺远的，但那里农民赌得很大。让我先打个电话确定一下?"
于是，这位酒保打了电话，并告诉乔如何到达那个农场。
当天晚上，经过长距离驾驶后，乔把车子停在一个荒凉的谷仓前。他慢慢走进谷仓内，小心避开地上的猪屎。他在谷仓后头发现一个房门半开的房间，灯光夹着袅袅的烟雾由房门中逛出。一股熟悉的兴奋感觉穿过全身，他走进房间，并自我介绍。
穿着工作服的农民围坐在一张圆桌边，每个人都含着雪茄或烟斗。乔粗略估计一下桌面上的赌注大约有4万美元--太完美了。于是，他坐下来。负责发牌的农夫说道，"下注！"所以，乔开始他的赌局。
经过约一小时后，乔没有什么输赢。这个时候，他拿到三张A与两张Q------富尔豪斯（full house）。桌面上的赌金已经易相当可观了，他又加码1.5万美元。接下来的两家都没有跟进，但坐在对面那位面无表情的农民不仅跟进，而且又加码1.5 万美元。乔确定他一定想唬人，所以跟进后，把手上A带头的富尔豪斯摊下。那位农夫也摊下手中的牌：毫无配对的三并张梅花与两张方块。强压着笑容，乔开始整理桌面上的赌金。
　　"请等一下"，这位农夫带着不高兴的语调说道。
　　"等一下，你什么意思"，乔说道，"你什么也没有。"
　　"请你回头看右方的标示"，这位农夫笑道。
于是，乔回过头看：

　　　　三张梅花与两张方块构成"赌博例"，
　　　　它在此处代表最大的一手牌

乔实在非常生气，但规则就是规则，于是他以剩余的赌金继续玩下去。又过了一小时左右，他拿到三张梅花与两张方……"赌博例"！于是，他把所有赌金都押进去了，对手仍是这位面无表情的农夫，在最后一轮的加码中，他把手腕上纯金劳力士也押上了。这位农夫摊开手中的牌：Q带头的黑桃同花顺。乔也摊开他的"赌博例"，并开始整理赌金。
　　"等一下，朋友"，这位农夫说道，脸上的笑纹几乎可以夹死苍蝇。
　  "但我拿了一手赌博例"，乔大叫道。
　　"完全没错，但请看看那边的标示"，他指着乔的左后方。

　　　　“此处每晚仅允许一次"赌博例”

乔除了鞋上沾满的猪屎以外，身无分文地离开谷仓，不过他还是感谢信用卡的发明者。那位面无表情的农夫开着拖车回家，手腕上吊着纯金的劳力士。
所以，"赌博例"的奥秘是：如果你希望获胜，你必须了解规则；另外，你必须愿意坐上赌桌，你才有获胜的机会。
　　
界定赌桌上需要的知识与规则，并使你经年累月地获取稳定的利润。除非你可以利用适当的计划将知识付诸执行，并按规则组织既定的计划，否则全世界的知识毫无用途。在金融市场中，这意味着：取得相关的知识，界定操作的哲学，建立资金的管理方法，并严格遵守明确的规则，拟定每天的例行决策。根据此观念，你可让资金发挥充分的功能，如果你能够严格执行相关的方法，你必然可以获利。

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如何做好资金管理
1）决定风险资金
例如你有2万usd资金，要拿来做外汇交易，不是叫你2万就开10lot做多/空！你可以把1万usd当成风险资金，代表这1万usd你可以任意承受规划了的风险，做风险配置。另外1万usd做后备。

2）决定一笔交易你所能承受的最大风险
就是说你一笔交易所能承受的最大亏损/风险，不能超过你风险资金1万usd的5%。做到在2-5%之间是合理的。例如5%，就是说一笔交易你只能亏1万x5%=500usd。

3）决定所有留着的单子所能承受的最大总风险
就是说喜欢套单的，或者有不同货币品种单子的，所有总的所能承受的亏损，不能超过10%，1万usdx10%=1000usd。

4）决定开仓lot size
决定了一笔交易所能承受的最大风险后，运用技术分析找合理的SL位，看看是多少pips，金额是不是在你所能承受的的最大亏损范围内。
例如：黄金找到很好的SL关键点位，是50pips，我的一笔交易所能承受的最大亏损为500usd。那么我能单笔交易开仓lot size是 1lot。Sl了就亏500usd。只占了我风险资金的5%,占了我总资金的2.5%.
如果，你要更保守稳健一点，选择一笔交易所能承受的最大亏损为2%，而不是5%，那么就是1万x2%=200usd。
那么开仓lot size以以上黄金 SL 50pips为例子就是0.4lot。SL了就亏200usd，占了我风险资金的2%，只占了我总资金的1%。
请问，你要连续亏100笔交易才能亏完2万总资金，你为何要选择几笔交易就亏完？

5）决定适合自己/合理的RRR（risk reward ratio）
最好的交易rrr在1：3以上，有时行情并没有那么好给你选择，但是最差也要做到1：1，做不到的交易我都肯定不会做。
例子：sl 50pips 我就看tp 150pips，如果你的交易都是sl 50 pips，tp 10-20pips的话，你注定一直亏损下去。这种交易方法，不管你全部单子都是盈利的，在有经验的成功交易者眼里都是笑话。
一笔交易不管看起来获利潜能多么好只要是一判断错误就会亏损很大的，我肯定不做。

6）决定当日亏损上限
你也可以这样，为自己设定一个当天亏损上限。如果当天亏损超过max多少多少，就停止交易。明天再来。

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就像我每天跟人说的，机会天天都有，只怕你抓不住，行情天天有，资金不常在。
与其说市场让你痛苦，不如说自己的修养还不够，修行是一点一滴的功夫。
记得，留得青山在，不怕没钱烧。

一个交易者如果养成了锁单和扛单的习惯，无论什么时候亏损已经成为定局。当你愿意为止改变的时候，盈利才会滚滚而来。
知道不等于做到，做到不等于做好，用心专注做事才能把事情做好。交易，在于执行知识。
有句话：
“勇士脚下无绝路，懦夫脚下是悬崖。”

SL止损是盈利的攀登阶梯，奋斗是成功的必经之路。

水无形有势，顺势而为事半功倍，逆水行舟不进则退。
交易分四种：做对盈利，做对亏损，做错亏损，做错盈利。最可怕的是第四种！
当你不知道钱是怎么赚的，那么这钱早晚有一天要还给市场。
接受亏损要像接受盈利一样，因为这是交易的一部分。
被鳄鱼咬住一条腿的时候，唯一的办法，弃腿求生，否则，将失去生命。
错不在判断，而在不承认。
连续盈利容易得意，得意容易随意，随意容易亏损不走。
连续亏损容易恐惧，恐惧容易多疑，多疑容易盈利就跑。


最后，我想说的是，交易，其实就只是需要一点的技术，但是却要很好的交易心态，自律，耐心。如果要玩这游戏，却又不遵守这游戏的规则，硬要自己去自创规则，那么我劝大家还是离开这游戏，选择game over，离开市场。
因为，交易不适合你。

改变自己是自救，影响别人是救人，我们最自豪的不是从来不跌到，而在于每次跌到之后都马上爬起来。

共勉之。

dytan00

i-pips

感谢楼主的分享~

wkit321

好一句“勇士脚下无绝路，懦夫脚下是悬崖。”

ccc79

好文章

Jasonchin21

Good good

ngjef

I can feel this : 交易，其实就只是需要一点的技术，但是却要很好的交易心态，自律，耐心。

xiaoxiaozhuan

THUMPS UP!

Shinichi1000

不顶都不行了~！

Elroy0605

好文章

pkcool

精品文章...

k2levin

不要想赚短线的钱却用长线的方法；想赚长线的钱却用短线的方法。

调转过来就可以了

用长线的策略做短线 。。 怎样？

CurryFishHead

天下风云出我辈，一入江湖岁月催。

楼主要撑住！

幽灵操盘手

新手应该学会减仓，学会带好sl，学会移动sl，学会合理sl！
说rrr不重要的，说不用带sl，或者能够完全心里sl，sl就是赌博的，更本就不了解交易的本质，或者可以说是不会找关键点位。
一起学习的朋友，肯定知道我所说的关键点位是什么。



把利润变成亏损，那是最不能犯的低级错误。
做单不只要看趋势方向，最重要的还有要找关键点位。
大行情做趋势，日行情做态势，小行情看形势！

JvlyName

谢谢幽灵大大给大家分享这精品文章..希望日后可以在这里跟大家找吃

jayff

感谢分享..

外汇之星

谢谢幽灵大大给大家分享这精品文章

ahkau

停了几个月trade，看了lz的帖后火又燃烧了，谢谢！！！

小yfx

第一步要学的就是风险控制。

kmphang

难得楼主愿意分享经验与心得，在这里多此一举的说一句：投资的风险管理须建立在拥有闲置的金钱上，切莫因为激情而借贷投资。