大家对对冲交易如何看法？

kokoline

在做外汇交易时，外汇对冲交易是一个比较常见的交易。今天为您详细介绍外汇对冲交易，希望您认真地了解，也希望会对您的炒外汇有一定的帮助。
利用期货交易来避免或减轻实货所受价格波动风险的交易方式。例如某进口公司在日本订造一条电冰箱生产线。 日方报价十二亿日元，在一美元兑一百二十日元时，相当于一千万美元。
进口公司担心日后交收时，日元大幅升值，实价有机会变成一千一百万美元甚至一千二百万美元，于是与日方签合同时，立即在银行以一美元兑一百二十日元的汇率买入相当于一千万美元的日元期货。

这样，即使日后日元如何大幅升值，生产线交收时要多付出的美元通统可以在日元期货合约中如数嫌回来，不至于失预算。这种做法就是对冲。
金融学上，对冲指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。
对冲在外汇市场中最为常见，着意避开单线买卖的风险。所谓单线买卖，就是看好某一种货币就做买空（或称揸仓），看淡某一种货币，就做沽空（空仓）。
如果判断正确，所获利润自然多；但如果判断错误，损失亦不会较没有进行对冲大。

所谓对冲，就是同一时间买入一外币，做买空。另外亦要沽出另外一种货币，即沽空。理论上，买空一种货币和沽空一种货币，要银码一样，才算是真正的对冲盘，否则两边大小不一样就做不到对冲的功能。
这样做的原因，是世界外汇市场都以美元做计算单位。所有外币的升跌都以美元作为相对的汇价。
美元强，即外币弱；外币强，则美元弱。美元的升跌影响所有外币的升跌。
所以，若看好一种货币，但要减低风险，就需要同时沽出一种看淡的货币。
买入强势货币，沽出弱势货币，如果估计正确，美元弱，所买入的强势货币就会上升；即使估计错误，美元强，买入的货币也不会跌太多。沽空了的弱势货币却跌得重，做成蚀少赚多，整体来说仍可获利。

对冲的原理并不限于外汇市场，不过在投资方面，较常用于外汇市场。这个原理亦适用于金市、期货和期指市场。

沽出对冲又称“卖出对冲”,是用来保障未来股票组合价格的下跌。

在这类对冲下，对冲者出售期货合约，这便可固定未来现金售价及把价格风险从持有股票组合者转移到期货合约买家身上。进行沽出对冲的情况之一是投资者预期股票市场将会下跌，
但投资者却不顾出售手上持有的股票；他们便可沽空股市指数期货来补偿持有股票的预期损失。


有交易外汇的朋友，希望大家的给点意见和看法，和种种类类的问题
接下来会有更多POSt 关于对冲的资讯
(以上不是我写的，是从Google 找寻得到的资讯）

Zax_豪

要对冲你的资本需要比较大
因为你进场就会亏spread , 如果broker的spread是很高的话对冲有点难

Edison5

对冲最主要还是看最后平仓的运气。

ghostboyrider

目前使用surefire hedging~ modify了一些ratio~
一个月小小8-10% OK~

kokoline

Zax_豪 发表于 5-10-2016 10:01 PM
要对冲你的资本需要比较大
因为你进场就会亏spread , 如果broker的spread是很高的话对冲有点难

首先谢谢你的分析，我也想过这一点

我们每次入金都有100% bonus .

所以我门用这个方法就是用100%bonus 的30%来cover 那个Spread 和意外发生的事

你觉得有可能可以做到盈利吗？

Zax_豪

kokoline 发表于 6-10-2016 12:57 PM
首先谢谢你的分析，我也想过这一点

我们每次入金都有100% bonus .

所以我门有个方法就是用100%bonus 的30%来cover 那个Spread 和意外发生的事

你觉得有可能可以做到盈利吗？

是可能的
不过我比较好奇100%bonus是什么

kokoline

Zax_豪 发表于 6-10-2016 01:42 PM
是可能的
不过我比较好奇100%bonus是什么

100% bonus  是比如入金usd250+100% bonus=usd500

柒侠伍义

圣杯面板-浅谈对冲技巧(14货币对)
在网上你可以搜索到形形色色的对冲
就苦于没有对冲EA...

例子：：14货币对对冲
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Ｔ１０１一篮子货币“跳棋”交易法

标题中的“跳棋”是本人加上去的，感觉会更加形象一些。本人在
写这个说明之前，已经有其他交易者翻译过本系统，翻译者是用了“象
棋”的概念去解释这个系统，个人感觉不如“跳棋”更加贴切，在此冒
昧修改，就是像以跳棋的概念解释这个系统的使用方法。

先介绍一下系统创作者的使用的货币组合：
买方货币组：1. CADJPY 2. AUDUSD 3. USDJPY 4. EURUSD
5. EURCHF 6. GBPJPY 7. USDCAD
卖方货币组：1. GBPUSD 2. EURGBP 3. GBPCHF 4. CHFJPY
5. AUDJPY 6. EURJPY 7. USDCHF

如果你的平台没有CADJPY，可以用下面两组货币：
买方货币组：1. GBPUSD 2 .EURGBP 3. GBPJPY 4. USDCHF
5. NZDUSD 6. AUDJPY 7. EURJPY
卖方货币组：1. EURUSD 2. USDJPY 3. AUDUSD 4. NZDJPY
5. GBPCHF 6. CHFJPY 7. EURCHF

系统创作者为何使用这些货币对组合而不是其他的呢，有两方面原
因：一是不管使用哪一个货币组合，你可以仔细看下，这十四对货币对
事完全对冲的，有兴趣的朋友可以试试：把买方阵营的货币和卖方阵营
的货币通过买卖互相抵消，看看是否能够完全“抵消”掉。原则上来说，
如果不考虑点差，你在同一时间相同用相同的手数同时买入和卖出上面
货币组合，不考虑点差和佣金存在的话，那么你的盈亏值应该是0

是作者认为这十四个货币对能全面的反应市场总体情况。当然你也可以
用六个、八个、或十个的货币对形成全面对冲，但是作者认为无法全面
反映市场运动总体情况，所以作者采用了这14个货币对。
交易系统的原理：跳棋原理

先简单说下跳棋游戏规则， 这个很多人小时候都玩过， 跳棋规则就是：
你营区的棋子从起初位置，要离乡别井连走带跳奔向对方营区，完全占
领正对方的营区者获胜。
那么这14对货币对每7个为一组，属于一个营区。作者在交易中发
现，如果同时交易了这两个货币组，经过一段时间的等待，这十四个货
币对有的盈利，有的亏损。如果你让你的订单按“获利”方式进行排列，
这些单子就会自动按获利的大小来排列，盈利多的让它排在上方，亏损
多的让它排在下方。一开始你可能看不出什么道道，但等上两、三天或
者更长的时间后，就会奇妙的出现：排在上面盈利的7个订单几乎全部
是买方货币对，下面7个亏损订单几乎
全部是卖方货币对（或者反过来，上面7
个盈利的订单全是卖方货币对，下面亏
损的7个亏损订单全是买方货币对）。
这正好是回到了跳棋刚开始要下棋的状
态，这说明了什么呢？其实很简单，你
想，订单是按获利金额排列的，上面的
是获利大的，如果买入的7个货币对都在上面，卖出的7个货币对都在
下面，说明整个市场就是多头！反之就是空头！见上页图：
难道这是巧合吗？当然不是！ 这恰恰说明整个外汇市场的所有货币是
联动的，比如欧元在跌的时候英镑大部分情况也是在跌，只是幅度不同
而已，也或者会在不同周期上出现涨跌差异，但是总体大势他们是同向
的。 我们根据这14个货币对的排列可以判断整个市场是否处于单边趋势
之中， 如果这14个货币的订单没有整齐的划分买卖方货币对说明市场在
这个周期处于震荡之中，没有趋势。

说到这里相信你已经理解这个系统的原理了！ 下面的问题是如何利用
这套系统进行下单交易呢？

先说作者举了一个例子，这个例子是别人翻译的，开始翻译这套系统
的好像是在火线论坛的一位交易者，网络昵称已经想不起了，火线论坛
也不复存在了，这么就不说了，直接引用翻译者的例子：某年8月至9
月，最右边的以8月31日为起点开单的货币篮子中，卖方阵营在上，买
方阵营在下。双方逐渐开始发生对攻，卖方阵营的GBPUSD和GBPCHF已
突破中间防线，进入到买方阵营；买方阵营的CADJPY和EURUSD也开始
攻入到了卖方阵营。在中间以9月7日为起点开单的货币篮子中，卖方
阵营中冲在最前面的GBPUSD已经攻下了买方阵营的老巢， 卖方阵营原来
的一直守城的AUDJPY也离开老巢开始挪向对方阵营；买方阵营的先锋
EURUSD也快攻入卖方阵营老巢了，其原理守城的USDCAD也离开老巢，
冲到了同伴USDJPY的前面去了。 这种现象说明， 市场将发生全面的反转，
可以入场全面做多！后面的故事呢？剧作者说，卖方和买方的货币分别
深入了敌方的阵营，并且逐步完全切换了营地。从开始确认翻转买入全
面做多，到完全切换阵营取得了不菲的利润。那么，何时撤退呢？是不
是等到营地完全切换后就立即平仓呢？不一定的，完全切换阵营后说明
市场处于单边趋势中，并未停止，仍然可以继续持仓。当然市场也有可
能可能随时反转，买方和卖方可能还没攻入对方阵营的时候各自败退到
各自的阵营，这种情况就要选择见好就收。
用本系统进行交易，关键是方向不要搞错。越靠上方盈利越多，越
靠下方亏损越多，按向上走的货币对的方向进行交易，比如多单货币对
在向上走，那么就仅开单进多。

作者用本系统交易有两种交易方式：第一，如果向上走的货币对属
买方阵营，那么，比如有先右后，对冲在最前面的一个或几个先锋货币
对做多。如果向上窜的货币对属卖方阵营，那么，就对冲在最前面的先
锋货币对做空。第二：一旦确认市场翻转，那么在获利方向上交易全部
十四个货币对。这种方式作者认为是更安全的交易方式。例如：
如果买方阵营在下，它的冲锋兵却占领了最上面的位置，对十四个
货币对全部做多。
如果买方阵营在上，它的冲锋兵却占领了最下面的位置，对十四个
货币对全部做空。
如果卖方阵营在下，它的冲锋兵却占领了最上面的位置，对十四个
货币对全部做空。

如果卖方阵营在上，它的冲锋兵却占领了最下面的位置，对十四个
货币对全部做多。
如果要14对货币全部交易，还有一个主意点，如何判断市场是否进
行翻转呢？作者这里提供了一个方法可供参考，从开始发生换位，等到
最后一位守城的货币对开始跟随队友移动，作者认识是即将全面转势的
信号。
对于盈利、止损出场，本系统并没有很明确的规定。根据作者的经
验，盈利要根据你自己的偏好，而止损呢，如果这个被交易的货币对连
续退回来两个格子（好比是从第6位退到了第8外——从上往下数）就
应当止损出场了。

前面的翻译者总结了几条本系统的特点，这里节选了四条个人认为
最有价值的：
（一） 这套系统脱离了传统的技术指标， 用一种全新的视角看待市场，
能够观察到市场的总体趋势和整体情况。
（二）它与传统的交易方法并不矛盾，可以在这套系统的印证下继续
使用传统的交易技术。
（三）由于这套系统的入场、出场条件和信号并不是非常完整清晰，
对经验的依赖程度很高，因此真正掌握起来难度也很大。作者本人使用
这套交易系统很成功， 那是因为他长期观察不同货币对相对运动的结果。
（四）系统的交易成本偏高。十四个仓位同时下去，一下子就产生了
很高的点差亏损。而且，一旦判断错误，止损的幅度也很大。当然，如
果盈利，其盈利的幅度也是极其可观的。
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下载Ｔ１０１说明.zip（pdf）

使用圣杯面板技巧
首先把你的14货币对拉到最前面后就可以拉圣杯面板过去（看图片）

然后输入货币对数量14
看到吗，Ea自动侦察到你的货币对。

第二步
选择7个货币对buy，按那个黄色问号
7个货币对sell，按黄色问号（看图）


第三步：：按 按钮 对冲+1 就ok了
等结果看看怎样，你才下一个动作。
按钮：：对冲买+1 是下注你选择的货币对 buy only
按钮：：对冲卖+1 是下注你选择的货币对 sell only
0+1的按钮是自动，如果该货币对被清仓，系统会自动补一刀。

我没有研究也不知道怎样盈利？
你试一试如果你有兴趣....
把结果pos上来分享分享...
哈哈和...

====完====

下载对冲ea

http://liithong.com/sbmb

kokoline

柒侠伍义 发表于 6-10-2016 05:01 PM
圣杯面板-浅谈对冲技巧(14货币对)
在网上你可以搜索到形形色色的对冲
就苦于没有对冲EA...

例子：：14货币对对冲
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Ｔ１０１一篮子货币“跳棋”交易法

标题 ...

大哥谢谢你有留意这个post,请继续关注~

我们都是手动交易户口和都同样交易一个pair

limyeeshin

我建议你找两个有“亏损补偿”的broker，两个账户对冲，输的那个账户可以用broker提供的亏损补偿优惠补回来，赚的账户则出金填补亏损账户。

http://www.ivbrokers.com/trading-conditions/insurance/
入金$7500以上，每个月底如果balance因为亏损而减少，则会补偿10%的亏损额

https://fbs.com/promo/insuranceagents
这个亏损补偿要达到交易量条件才能赎回亏损补偿额。

第一个broker太新，我不敢用。第二个broker信用太差，俄罗斯开的而且没有任何金管局保障，我也不敢用。
但是如果你有兴趣，用这两个Broker做对冲，比如说同一个pair GBPUSD，第一个broker买，第二个broker卖，100 pip平仓，不管在哪一个broker输，都有broker提供的亏损补偿可以赚回，两个账户总额是赚的。