EURUSD 交易建議分享

thomaszum

520_1314 发表于 20-12-2012 01:42 PM
世上真的没有圣杯吗　？？？
我一直都在找着。。。

簡單分享一下對於聖杯的淺見（EA）

如果我們有足夠的編程能力, 我們可以嘗試將自己的交易邏輯編成EA, 用backtest的方式去驗證自己的交易邏輯:
1. 交易邏輯是否完整 (即, 是否覆蓋了全部的想法, 是否在該買賣的時候買賣, 在該平倉的時候平倉)
2. 是否有獲利的能力 (可以看profit factor)

價格與交易量是數據的基礎. 大部分的指標都是從這兩項數據中進行運算分析. 當指標涵蓋的參數越多, 變數越大. 所以如果我們用的指標越多, 則變化參數越大.

建議:
1. 儘量將交易邏輯簡單化, 必須要能寫得出來.
2. 應用的指標不要太多, 以不超過5個為準. 2~3就夠了.
3. 如果你的EA在backtest是獲利的, 請進行forwardtest !!!!!

我不敢斷定市場上有沒有聖杯, 或許有.

但我建議:
如果你還沒有建立自己的買賣邏輯, 並且驗證它的可行性, 同時不斷練習, 培養成自律的交易習慣前, 賺錢並不是該階段的主要目標.  

520_1314

thomaszum

backtest:
一般市場銷售或看到的EA都是用backtest數據測試的, 可能已經被優化, 所以看起來很漂亮. 但在未來數據的試驗中, 可能會發現是虧損的. 某些發出交易指示的Indicator, 因為編碼中含有未來函數, 所以在看歷史數據時非常精準, 但在實際運作時, 仔細觀察會發現, 相關指標在錯誤後, 會消失或調整. 所以, 須要進行forwardtest.

forwardtest:
即在盤中測試, 測試在即時盤操作時的實際表現. 此活動非常重要.

thomaszum

2012/12/21　10:22
趨勢方向：轉向中(下跌)
買賣建議：如已進場做空, 根據承受適當風險, 可選擇繼續持倉, 尚有一定的下跌空間
注意事項: 因尚未完全處理下跌渠道, 故請注意風險.

thomaszum

2012/12/21　12:50
趨勢方向：短期下跌趨勢確認
買賣建議：如已進場做空, 根據承受適當風險, 可選擇繼續持倉, 尚有一定的下跌空間
注意事項:  因中期下跌渠道尚未開通, 故請注意風險.

thomaszum

如果不想留倉過夜的, 保守點的, 可考慮平倉.

thomaszum

2012/12/21　22:55
趨勢方向：短期下跌趨勢確認
買賣建議：如已進場做空, 根據可承受的風險範圍, 可選擇繼續持倉或平一半. 尚有一定的下跌空間
注意事項:  因中期下跌渠道尚未開通, 今日是周五, 故請注意風險.

thomaszum

之前曾說有空時會把交易的結構寫出來與大家分享，乘周末有空，先與大家分享對於方法的淺見，希望對你有所幫助。

在討論方法前，或許我們可以先問問自己，與自己深入的對對話：
1.   每次不看Ｋ線圖最右邊時，你是否能夠很清晰看清某某時段應該如何交易？
2.   當你看向Ｋ線圖最右邊時，往往感到疑惑，不知道究竟應該是長倉（Buy）還是短倉（Sell）？
3.   是否總是進進出出，一時買入，一時買出，舉棋不定？
4.   虧損後，是否會不斷加大倉位，期望這一次買對了把上一次的虧損賺回來並獲利？
5.   交易後，是否總是盯在電腦屏幕前，不敢 / 不捨得離開，擔心局勢返轉，擔心虧損？
6.   總是不斷的聽消息，詢問別人是怎麼交易的，希望有個指引？
7.   如果他人交易的方向與自己一致時，就會兄弟情深的一起鼓勵，打氣，堅持？
8.   如果他人交易的方向與自己不一致時，就會期往自己是對的，別人是錯的？
9.   交易虧損時，會不斷抱著很快就會反彈了，很快就會轉虧為盈了？
10. 虧損到一定程度後，是否就選擇放棄了，就讓該交易隨緣吧？
11. 如果留倉過夜，會忍不住半夜爬起來，看看電腦屏幕，看看自己的單子怎麼樣了？
12. 當交易持續獲利時，會感到興奮高興，忍不住的與身邊的人分享你的喜悅，開始膨脹，認為自己有天份？
13. 當交易持續獲利時，會開始判斷自己一個月後能賺多少，一年後能夠。。。。？
14. 當你交易虧持續損時，你會開始懷疑自己，會開始沒有自信，會開始懷疑與認為 “這不是我的菜”？
15. 不斷在更換指標以及EA，尋找更好的 "聖杯" ？

簡單列舉以上 15 項，可以好好問問自己，審視自己在交易領域上的實際狀況，思考自己的 "根本問題" 究竟是什麼 ？思考如何進行改善調整。

在目前這資訊發達的時代裡，不關在哪個領域，我們都很容易就可以獲取相關知識，甚至只要願意花錢，有著許多的課程讓你去選擇學習。但是，是否誕生了更多比前人更棒更偉大的人物呢？

以大學為例，每年有大批大批的大學生畢業，但企業界裡大部分雇主對於大部分大學生的評價都不是太理想。原因一般都出在現今大學生的素質每況越下，好高騖遠，不夠務實，專業知識根基薄弱等問題（當然也有不錯的）。就算是金融專業畢業的，可能在場的各位的專業知識比他們都強。那他們在學習上的根本問題出在哪呢？

我從前與人分享時會開玩笑的說，大學的 4 大重點課程的其中一項, 也是最重要的一項, 教授沒教, 他們也沒學。而那就是：思考的邏輯。結果，就學會了照本宣科，人云亦云。

很多道理其實我們都知道，很多知識其實我們都曉得。但或許因為處在這安逸的社會裡，我們漸漸失去用感恩，珍惜，與用心將一門學問學深做透的精神。借鑑以前的學徒制（那時候的學徒是很珍惜他們的學習機會的）你就會明白了，就算在現今社會，學徒制依然存在，比如律師，會計師。。。而走上這條路的，堅持下來的，都成為了專業人士。

金融投資，也是門專業領域。並沒有想像中那麼簡單，僅是買與賣。當我們滿懷憧憬的踏入這個領域時，問問自己，你花了多少時間去專研這門學問。我說的是專研學問，坐在電腦屏幕前，心情隨著Ｋ線高低起伏而動盪，積極的殺進殺出，那都不算。

不關哪個領域，成功其實是枯燥的活動與不斷的重覆的組合體。當然，過程中總會有著那麼一股熱情與興趣支持著你的。但是，我們能否在對的方向上不斷努力堅持的專研，就決定了我們最後是否能成為該領域專才的必要條件。

在投資機構裡，會簡單分成 Buy side 和 Sell side, 他們的專業領域是不一樣的。真正有志於這個領域的，要認真思考自己未來的路，確定了，就朝著你的路去吧！

羅裡吧嗦講了一堆。希望對你有幫助。祝福大家找到自己想要的。

thomaszum

備註：更新上貼內容

majima

非常非常好的帖～谢谢楼主的分享和建议！

thomaszum

majima 发表于 22-12-2012 04:26 PM
非常非常好的帖～谢谢楼主的分享和建议！

您客氣了. 希望對大家有幫助. 共勉之.

thomaszum

在開始下方的討論前，預知大家，我沒有什麼必勝的秘笈可以與大家分享，也不會與大家分享我的方式。我分享的就是在這基礎框架下，你該思考的要素與內容。

英國曾經有過這麼一則對於我們亞洲人來說匪夷所思的新聞。某對夫妻起訴某幼兒園的老師，罪名是抹殺了他們孩子的想像力與創造力。怎麼個抹殺法呢？原來是老師教小孩ＡＢＣＤ時，告訴小孩Ａfor apple。其父母認為為何Ａ就等於apple，難道就不能是其他的單詞嗎？這樣子的教學會讓小孩在直接吸收的模式下，失去了創造與思考的能力。據說，這官司被判勝訴了。這在亞洲，尤其是華人的教育模式下，根本不可能！

分享了以上的小訊息，想一想，或許你能理解我的模式與用心。既然我在這裡分享，我就衷心的希望真心學習，真正喜歡投資這個領域的大小朋友們，能夠在花時間聽我羅裡吧唆下，有點收穫，能夠真正的踏入這個領域。至少不需要像我從前般獨自摸索，跌跌碰碰地走了那麼多年。在對的方式下前進吧！

如果你不認同，只想找尋捷徑的。我想，我的模式並不適合你。請見諒。

好，開始吧！現在讓我們檢視一下我們現在的交易邏輯或方法是否完整。同樣的，問問自己以下的問題。

一般的股票，債劵是只能買升，不能買跌的（即，部份能夠）。而外匯，期貨等商品則能買升與買跌。所以，當我們交易外匯時，交易的機會多了，賺錢的機會多了，同樣，虧損的機會更多了。如果你已經踏入這個領域，已經曾經買賣過，甚至或許爆倉過的，那問問自己：

1. 有沒有做交易記錄？
2. 有沒有清楚的交易邏輯，何時買入，買出，平買倉(CloseBuy)，平賣倉(CloseSell)，開倉額度如何設定等規則？
3. 在交易前有沒有驗證過你的第2項中的內容是可行與獲利的？
4. 有沒有在市場符合你的交易邏輯條件時，遵守相關規則？
5. 有沒有檢討自己的交易記錄（至少每周1次）？

如果你發現，以上5項你都沒有做，那你無法長期盈利是必然。

外匯投資是一場 “零負競賽”，而市場上真正長期盈利的，是少之又少。就像大家所知道的，大部分人輸給了少部份人，並繳交了入場費給相關機構。當你並沒有自己的一套適合你（很多因素，環境，時間，性格等）且被驗證是可盈利的方法時，更別談你是否能夠自律的遵照你的交易規則（另一課題）了。

今天，就先分享這些吧！其他有關 “方法” 的內容，下次補上。希望對大家有幫助，共勉之。

majima

请问楼主， 什么是平買倉，平買倉和開倉額度的设定呢？

thomaszum

majima 发表于 22-12-2012 06:59 PM
请问楼主， 什么是平買倉，平買倉和開倉額度的设定呢？

抱歉, 錯字, 已修訂. Thanks.

i-pips

感谢楼主的分享，希望楼主分享更多关于交易心理的部分

thomaszum

之前的貼曾提及，成功交易的3大組成要素為：方法，資金管理，心裡因素。很多時候，很多人都會認為心理因素是我們交易失敗的最主要原因，甚至是根本的原因。在我的觀點上來看，其實是錯的。如果按照輕重緩急的排序，我會將資金管理排在第一位，方法排在第二位，心理因素排在第三位。在你繼續往下看之前，建議你先停停，想一想，為什麼。

這裡舉例說明，或許會較容易被理解。

以EURUSD為例，每天的平均波幅約為800點（你們稱做80pips），日最高波幅可能去到1400點 ~ 1800點不等。嗯，先插個話，我不太喜歡用80pips而用800點的用意是，如果小數點有5位時，我不看4位，小數點6位時，我也不看5位，而是6位。尤其當交易額去到1點等於USD 10，甚至USD 100時，你覺得看點好還是看pips好呢？數字的精確與模糊對數字所呈現出來的概念與訊息是不一樣的。

回到剛剛的內容，如果你的資金僅有USD 100，你買賣的手數是0.10手，那代表在波幅1000，而你剛好買在波幅的最低點，且趨勢方向相左時，你的帳戶一早就爆了。而實際狀況是，當你虧損了不到500點時，一般情況下，你已經開始懷疑自己的判定方式或方向的準確性了，那個時候即使你的判定是對的，但在這極短期的波幅下，這種被放大後的效果會讓你失去理性，猶豫不決的，而這，是正常的（還不論你的交易方法是否是可盈利的）。

而這時候，不要去問別人的意見，那是沒有必要，也沒有幫助的。原因？1. 他不是你，條件不一樣。2. 給你意見的人不需要負責任，倒霉遇到湊熱鬧的，你想想吧！3. 三人行，必有我師。這得建立在這三個人在各自的領域上有所建樹或成就ㄚ！很多時候，外行充內行會害死你的。

所以，我還是那句老話，思考，越不冷靜時越要思考。每個人的立場與條件都不一樣，同樣情況下，不一定適合你，可以聽，但我們必須去思考，再得出自己的答案。

那是不是代表資金越大越安全呢？也不是的。當你資金僅有USD 100，你買賣的手數可能是0.10手。同樣的，當你資金有USD 1000，你買賣的手數更可能就去到0.30手，甚至0.50手了。

補充說明：我這裡說的並不是叫你決策錯誤，方向判定錯誤時，還頂著一股牛脾氣去跟趨勢較勁，等著它回頭轉意，浪子回頭。反之，錯了要認，要有適當且合理的止損。

你試試把你的交易手數縮小到1000點的波幅對你的情緒影響都不大的時候，那就對了。你要謹記，當我們還沒有建立起自己一套交易邏輯與架構時，賺錢並不是你現在主要的目標。如果你能端正這心態，你會發現，會變得不一樣的。

另外，注意你的交易成本。買賣貨幣時是有點差的，你需要了解你的帳戶的貨幣交易點差是否合理，這很重要，尤其是你是交易超短線的話。

備註：有興趣心理層面的強化，可以去搜尋神經程式語言學。海龜法則就與它有密切關係。

thomaszum

i-pips 发表于 22-12-2012 11:39 PM
感谢楼主的分享，希望楼主分享更多关于交易心理的部分

你的問題回覆如上貼，希望對你有所幫助。

thomaszum

剛剛回復了一個朋友的問題，現放上來分享，如下：

基本面分析和技術分析算是投資界的兩大流派, 沒有說誰比較強, 或誰比較弱. 而取決於你所站在的位置上. 就好像股票那樣, 當你是普通股票市民或你是某家上市集團的決策高層的家眷時, 你所獲取的訊息與及時性是不一樣的. 而這就決定了你入場的時機與退場的時機。

以外匯為例，新聞與消息會對市場帶來一定程度的影響，而這影響就會反映到該貨幣的價格上，造成上升與下跌或橫盤的局像，但也有些情況是：買消息，賣事實。

K線是分別由無數個最高價，最低價，開盤價與閉市價所組合而成的，來源是價格。而一般的指標分析的數據來源也是價格。

所以，價格這數據我們可以稱之為primary data，而相關指標所呈現出來的數據則稱之為secondary data，待我們接收後就會轉化成information。因此我們會說指標是有滯後性的。

一般的股民或炒家，都比較傾向有技術分析的模式進行市場分析與交易。但市場上的技術指標太多了，當數個指標組合在一起後，尚不論參數的修改，就可以有各式各樣的結果。

看了以上的訊息，或許已經有點混亂，有點搞不清楚重點是什麼了。這個時候的重點就是，你能否從中讀取出有用的訊息，背後的含意。

很多時候，發佈意見，想法，建議的股評員或專家所給予的訊息都是模擬兩可或留了退路的，不關結果如何，都有他可以圓通的一面。所以，你需要能夠從中挖掘出有價值的訊息。

基本面流派與技術分析流派都有它的核心重點與價值，都可以讓我們專研的很深很深。如果你認為基本面分析有用，那你必須深入的去了解相關內容對整體的經濟與貨幣的影響，以及起相互的關係。如果你較傾向技術分析，那就好好的花時間深入地去了解相關指標的原理，以及如何透過這些組合應用判定趨勢的現況以及如何去除噪音。

你可以用基本面來了解大環境現況，投過技術分析掌握進出點等內容。所以，如果你真的有興趣，就花點時間深入的去研究這些知識，驗證它們，不用急著進場廝殺。利用模擬盤去驗證你的邏輯與判定，但緊記，每次交易，都必須有交易理由和記錄。如果你能花上3個月時間堅持的去做這件事，並找個人（可以是你的朋友，可以是你的家人）來監督你的執行，訓練你的自律。3個月後你會發現，或許你還沒有找到那把鑰匙，但你已經開始不一樣了。

i-pips

thomaszum 发表于 23-12-2012 07:16 PM
你的問題回覆如上貼，希望對你有所幫助。

感谢楼主，感觉有所领悟... 期待楼主更多的分享

thomaszum

i-pips 发表于 23-12-2012 11:45 PM
感谢楼主，感觉有所领悟... 期待楼主更多的分享

不客氣, 希望對你有幫助.