基本面分析能否被量化？
與技術分析相若。在進行技術分析時，我們可以：
簡單：僅看一個指標，透過該指標的訊息判定趨勢如何？ 複雜：也可以的將數個指標疊合在一起，形成一個新的趨勢訊息判定。 前衛：更可以將其整合成數字化的趨勢量化表達模式。
以上三種模式沒有優劣之分，如我曾經分享過的，價格的波動是 primary data，這數據接著將被加工成為 secondary data，如K 線圖，MA 均線等相關指標與訊號。當指標參數越多，疊合層數越高時，變化性就越大，尤其在混搭不當時，更容易造成混亂訊息。所以，如何有效選擇與應用才是重點。
那基本面分析能夠被量化嗎？當然可以，你可以以金融計量與金融決策分析的角度來思考這課題，某些機構會透過運用數學，統計學和計算機編程技術來製做金融模型，以作為他們對於現況與未來的趨勢發展推演，並提前做好調整的準備。 以2014/07/16的中國GDP資料為例：
在很多人的理解潛意識裡會直觀的認為：澳元與中國GDP存在必然的正相關性，即中國GDP數據優於預期時，AUDUSD會漲。 但根據歷史資料顯示，自2008年初以來，中國季度GDP資料5次不及預期，7次好於預期。在不及預期的5次中，澳元/美元4次下跌，GDP資料公佈後的半個小時內平均跌幅為0.28%；在好於預期的7次中，澳元匯率僅上漲2次，平均漲幅為0.21%。 以上的數據資料，你看明白了什麼？
在不及預期的5次中，澳元/美元4次下跌 ------------------------ 不及預期，下跌機率 = 80.00%
在好於預期的7次中，澳元匯率僅上漲2次 ------------------------ 好於預期，下跌機率 = 71.43%
Then？
我們可以簡單歸結為：當中國季度GDP資料與預期不相符時，澳元下跌的機率偏高。 在玩基本面數據遊戲時，一般散戶絕對是處於弱勢地位的。因為擁有著特定渠道的機構或央行是能夠提早（最差的也能在8秒前取得）獲取相關訊息，並提前動作。
在交易AUDUSD時，除了看中國季度GDP外，還需要關注其他嗎？當然需要，須知道，中國季度GDP只是某項影響澳元/美元動向的元素（你可以歸納成2級元素），我們還需要考慮美元與澳幣的種種基本面元素。如：利差（加息問題）、避險需求及央行儲備週期等核心元素。
所以，當你莫名為何今日澳元/美元在中國季度GDP好於預期且下跌時，其實該貨幣別在日前已經處於做空階段。 回到基本面分析能否被量化，當然可以，但我們必須先理清對該貨幣別帶來影響的各種元素以及它們之間的交叉關係，透過歷史數據的量化分析，驗證其影響程度以及歷年來的變化，以其作為趨勢判定的參考。
本帖最后由 thomaszum 于 20-10-2014 11:10 AM 编辑
| 
本周最热论坛帖子
发表于 21-7-2014 04:27 PM
顶贴... 简单的事情重复做，重复的事情用心做，真的一点都不容易... .gif)
楼主
1970 
39
