第二波交易方程式 - 市场的无情，我们的热情

狙击手

各位好。

在下狙击手，全职交易员，外汇新手，指教指教。

我交易外汇六年，从RefcoFX到IBFX，FXCM，有幸见证了交易市场的革命性变动。在下不才，只能后知后觉的随着市场，一步一脚印的来到今天。

第一章


在马六甲读书时第一次接触了外汇，当时MT4还不算流行，我们都是用着Broker们提供的交易平台，用起来不方便又常断线，更别提形形色色的交易指标，十分没趣。

不知幸还是不幸，开始模凝交易的三个月，都赚到不清不楚的，于是胆就大了，用两千美元开了户口。

真实交易第二个月，户口只剩下美金一百不到。


非常难过。但我的心更坚决。我开始到处找资料，学习，一心为自己雪耻。

六个月后，机会来了。我又投入了俩千美元。

这次学会了看移动平均线，MACD，各种震荡指标，于是一路过关砍将，六至九个月后。户口累积到了近二十千美金。

当时，每天都可赚美金三百左右。这可是我最开心的时刻。每天都飘飘然的，野心大了，说话口气也大了，世界好像就在我掌心中。


嘿嘿...相信各位也猜到，我又被打回原形了。

市场一直出意外，一直和我作对。我愣住了，来不及反应，我引以为傲的交易忽然变的好陌生。理智已不复在，我不断的挑战市场，想把输去的一把扳回来。

终于，我连买进一个Mini Lot的本钱也没了。

前后只用了五天。

五天前还在天堂的我，五天后我只能用地狱来形容。





好了，故事好听吗？以上就是在下的‘光荣史’。
其实真的并不光荣。

{:3_84:}
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第二章


你可以当市场是一个可恨的敌人，也可以当它是一个很情绪化的朋友。

你可以选择狠狠刮它一巴，再狠狠地捞一笔；也可以搭搭它的肩，笑一笑，乘它心情好时要他一笔。

当然，市场生起气来时，也可以很无情的收回我们捞或要的钱。

是不是有舍么办法，可以把市场这令人又爱又恨的家伙，像训兽师一样把它训到叫它站就站，坐就坐呢？

我相信有这办法，但我可能一辈子都找不到。

无奈，为了生活，我只好喜皮笑脸的叫它一声‘朋友’！
然后阳捧影违地找哪位传说中的驯兽师。


只是这朋友真的真的非常情绪化。动不动就发火，动不动就黑脸。呜呼哀哉，若不是为了生活我真的会一刀宰了它。

过去我迷恋交易指标，图表中的交易指标多到令人眼花潦乱，我的朋友们直呼不懂，我的心里就直呼过瘾！酷毙了，老子就是看懂你们看不懂的！

过瘾归过瘾，后来还是觉得这系统有很多弱点。交易指标太多了，交易讯号都交杂一块。我本来就不算聪明人，如此一来弄到自己头昏脑涨，好不吃力，时常出错。

一年复一年，中无间断的学习，不怨其烦的挑战。我亦有幸受到了不少国内外大师，同志们的指导，手段一天比一天高，用起来一天比一天顺手。

终于有一天，我发现我的户口，好多个月都没出现亏损了。当时我用着第八代的交易系统，回头看了看第一代的，发现新代的系统演变得越来越轻便。

日子终于好过了吗？

并没有。

随着时间的炼试，我的交易系统变得越来越不灵光。经一名前辈指导，方知这又是交易界的另一陷阱。



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下个星期待续。

只留四格好像不太够用。

祝好运。


{:2_79:}

狙击手

好了，继续。

第三章

大约在四年前，我认识了一班朋友，两位马来西亚人，两位英国人和一位美国人。我们开始了一系列的研究和许多的探讨，目的是要找出一个较安全的交易方式。

当我们提到交易方式时，指的是涵盖了所有许要的大小知识。当中肯定抱括了风险管理，资金管理，进场时机，出场与止损。

交易心理学我就不谈了。它很主观，很看个人，而且说来容易作来难。

我们常听人说‘趋势就是你的朋友’，那当然是当你‘成功’抓到趋势的时候。如果你误判跟错趋势呢？
趋势跟踪交易法一般上都用MA的交叉来进场，但用MA交叉很多时候会有‘杂音’导致你误判，而且用交易指标来进场总是嫌慢了些，常常发生‘一进场趋势就倒转’的问题。

当然交易指标也不可少。它可以带出许多我们容易忽略的问题。指标毕竟是指标，我不认为它可以被当作是唯一的进场讯号。

如我们所知，一般交易指标的资料来源不外是OHLC（Open，High，Low，Close）。有些人认为一些交易指标如MACD，RSI可以是Leading Indicator，但我认为这不过是一种的安慰剂。你用已经过时的资料来看见未来？太不可思议了吧！

可能你会说，因为MACD，RSI等交易指标可以让你看到‘背离’现象，但试问又有多少次这些背离现象让你准确的抓到未来的趋势呢？

又可能你会问：不要告诉我你的交易系统里边，舌么指标都没用吧！

哈哈！很好。我的确有用到。还用到不少。

我们的构思，是让交易指标来告诉你，市场目前是处于怎么样的情形，不同的情形我们有不同的方法来交易。

很多人把方法给用反了。交易指标是交易员的助手，它只告诉我们它‘看’到的情形，并由交易员来作最后的决定。但很多人却把交易指标当主人，指标讲上他就上，讲下他就下，讲去荷兰他就义不容辞的去荷兰。

好了，之前我陷入了舍么陷阱呢？

OverFitting。当我在设计交易系统时，只考虑到了当时的市场习惯(Market Behavior)。舍么是市场习惯？市场习惯就是市场很习惯改变习惯。（看不懂的人请看多几篇）

我的交易系统很fit当时的市场习惯，但一阵子后，市场习惯一改变，我的交易系统就呜呼哀哉了。

市场有舍么东东，是不会改变的呢？

答案是：波段趋势

我们怎么利用波段与趋势呢？

嘿嘿，我会尽快写。。。

{:2_75:}

狙击手

各位好。

不好意识，最近与公司合资人出了一些问题，弄到心烦意乱，耽误了进展。

好了，让我们继续吧！

第四章

波段与趋势，学会认得它，比什都重要。

各位懂得画Trendline，懂得画Support & Resistance吗？

Trendline对我个人的交易并不重要。

开始前，我需要提醒你，Support & Resistance是一个‘Zone’，不是一条线。

请看图：

如何画support & resistance线呢？

再看例子：

下图：先读青色，然后蓝色，才读红色。

青色的‘Trend line’写错了，那是‘Support line’。

希望各位清楚我想表达什么。

这是交易系统中的主干，有什么不明白请尽量发问。

接下来会讨论如何利用support resistance，配合EMA来确定趋势。（这一章还没结束。）

祝好运。

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第四章 - 续

呵呵，有人催稿了。。。

好。请记得，S&R 不一定要画在最高或最低处：

请看多一些例子：

然后，这是我们如何使用EMA：

-EMA period 55 close

-EMA period 144 close

颜色自便。

然后，画出S&R。

希望各位明白那些蓝线是怎么画出来的。

请注意青色的六角星：第一个是死叉，第二个是金叉。

机会 1 和 2 是发生在下降趋势中，所以我们只找机会卖（Short/Sell）。

机会 3，4 和 5 是发生在上升趋势中，所以我们只找机会买（Long/Buy）。

*机会4 不算是一个很好的例子，在现实交易中，进不进场都没关系。

机会5 落在礼拜五（Friday），所以不放心的话可以不要进场。

一般上礼拜五我只玩半天，纽约开市后就不再交易。我会趁这时候做一整个礼拜的交易计录和报告，赶在晚上11点前结束，然后去大吃一顿。

不明白的话请尽量发问。

接下来我们会谈如何进场。

祝好运。

狙击手

第五章 - 进场

开始前，好奇下，各位有没有试着画画S&R线呢？

为舍么用EMA55和EMA144？

基本上，我们不是用金、死叉来进场，而且我也不希望有太多的叉叉。

我们可以用任何号码来设定，根本就没有舍么依据。但在没有依据的情况下找依据，Fibonacci是最后的选择了。

移动平均线是最常用的　Trend　Indicator，短期的设定一般在10-30，中期在40-80，长期是100以上。一般交易员若是用以上的设定，那他多数是在用金、死叉来当进场讯号（比如EMA3+EMA30+EMA300，著名的TIGA EMAS，有听过吗？）。所以他们的　EMA pairs　都不可以差得太远，以确保有足够的交叉（讯号）来进场，同时交叉也不致于来得太晚。（Cara Enam Lilin，这个呢、听过吗？意识大慨是说，如果金叉前有超过六个BullCandles（或死叉前超过六个BearCandles）哪就不要进场。）

但是我们的方法不一样。我们不用金、死叉进场，我们不希望有太多的叉叉。最安全的方法，就是用中期的号码，加上长期的（EMA55 + EMA144），这样我们的 Trend Indicator 就很稳定了。

EMA55 + EMA144　还有一个秘密用法。我不想透露了，大家好好观察看。。。　

然后，回正题－－如何进场。

众所周知，交易指标的算法来源不外是OHLC。所以我们认为所有的交易指标都是Lagging的。如果要走在最前端，Candle Stick Pattern是最好的了。在互联网的贡献下，任何人都可以很容易的找到有关的资料。

（http://candlestickforum.com/PPF/Parameters/16_20_/candlestick.asp）

我们不需要记得太多，只要记几个重点就可以了。

第一：很多尾巴。

第二：星星。　

第三：三明治－－－但我的臭伙伴叫它鬼门关。

第四：被一口吞了。

造句：在美丽的星空下，三明治被有很多尾巴的怪物一口吞了。

请看图：

希望大家记得蓝色的线线是怎么来的。

‘被一口吞了’时指　Engulfing Pattern。不明白的请发问，或干脆去Google一下。

这里澄清一下，不止是星星，以上我们提到的candle stick pattern，只有出现在S&R附近才有用。其他的你大可当它透明。

只是这个初级课程我们当它透明而已。在更高级的课程，它们是有用的。这里不谈他。

好。当我们找到机会，又看到讯号了呢？

讯号是指以上的candle stick pattern。出现讯号的一般都是‘被一口吞掉’，出现讯号的candle叫 Signal Candle。

比如我们要Sell,那Signal Candle结束后，在它的最低处，减掉５－８pips，再减掉 Spread，设一个Sell Stop。

如果要Buy，那Signal Candle结束后，在它的最高处，加上５－８pips，再加上 Spread，设一个Buy Stop。

不明白Buy Stop、Sell Stop的，请Google下。

我们都用IBFX，方便起见，凡是Buy的，我就加上１１ pips。凡是Sell的，我就减掉７ pips。这算法已包括了Spread。

******  Pictures & Description Not To Scale !

我大慨画而已，１１pips可能没哪样高。

记得算好Stop Loss，作好 Risk Management。

最好的 Risk:Reward　当然是１以上。但有时候也不是哪莫容易。如果一却都坚持，会失去很多很好的机会。

我的脑涨了，希望没写错舍么。

下一章，我会谈谈Stop Loss和Risk Management。然后？　大结局啦！

祝各位有个快乐的周末。

夏虫言冰

进来支持下，麻烦继续。嘻嘻嘻。。。。

北风沙

不错的光荣史，顶。

顺势

各位好。

在下狙击手，全职交易员，外汇新手，指教指教。

我交易外汇六年，从RefcoFX到IBFX，FXCM，有 ...
狙击手 发表于 15-7-2010 03:39 AM

    六年还是新手，那么我应该连手都还没有。

mzhiying

佩服楼主坚持至今的意志而且有那么多良师益友的支持

希望有朝一日我也能找到一班志同道合的朋友
共勉之

红龙

刚刚亏完了200美金 Demo也亏着

mystery1115

回复 7# 顺势


    因该还没说完吧?

chonline

期待楼主的无私分享～

我们去狗狗

现在的外汇，和经济层面都有关系，资金在股票，treasury bonds, 各种货币对，之间跳来跳去，很难捉摸。

那些分析家乱乱给你解释统计数据，不理背后操纵的央行/银行集团的活动，你也是没办法的。

Weewee

请LZ再分享一下。。。

北风沙

LZ,第二章废话多了一点，多少格也不够你用。

ahwern88

LZ,第二章废话多了一点，多少格也不够你用。
北风沙 发表于 15-7-2010 07:07 PM

樓主苦口婆心..怎麼你把它當成廢話看了？

江百虎

樓主苦口婆心..怎麼你把它當成廢話看了？
ahwern88 发表于 15-7-2010 08:05 PM

要打字也很辛苦的啊

沒有功勞也有苦勞呱

何況又沒有錢賺

鼓勵一下呱

ahwern88

要打字也很辛苦的啊

沒有功勞也有苦勞呱

何況又沒有錢賺

鼓勵一下呱
江百虎 发表于 15-7-2010 08:19 PM

完全贊同..

不收我們學費無私分享..
等待肯定也值得{:3_84:}

北风沙

樓主苦口婆心..怎麼你把它當成廢話看了？
ahwern88 发表于 15-7-2010 08:05 PM

抱歉楼主，废话过分了点。
只是建议而已，第一章比第二章精彩多了。

ahwern88

抱歉楼主，废话过分了点。
只是建议而已，第一章比第二章精彩多了。
北风沙 发表于 15-7-2010 09:24 PM

终于有一天，我发现我的户口，好多个月都没出现亏损了。当时我用着第八代的交易系统，回头看了看第一代的，发现新代的系统演变得越来越轻便。

日子终于好过了吗？

并没有。

随着时间的炼试，我的交易系统变得越来越不灵光。经一名前辈指导，方知这又是交易界的另一陷阱。



其實看完了第二章的這段后..我出現了莫名的恐懼..
就好像當覺得自己可以出師過後..是不是幾個月就會被打回原形..

而且我不是那種幸運的人..總有高人在旁指點賜教..
所以很希望看到樓主的後續發展..

對我來說章章精彩..{:2_71:}

北风沙

终于有一天，我发现我的户口，好多个月都没出现亏损了。当时我用着第八代的交易系统，回头看了看第一代 ...
ahwern88 发表于 15-7-2010 09:37 PM

你quote的就是唯一重点，朋友。